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Riesgo de crédito

Durante el primer trimestre de 2012, los principales indicadores de calidad crediticia del Grupo continúan comportándose de manera estable gracias a la diversificación geográfica y a las políticas de prudencia aplicadas en la gestión del riesgo. Lo anterior contribuye, además, a que BBVA siga conservando los parámetros de calidad del crédito en mejores niveles que los de sus competidores.

A 31 de marzo de 2012, el volumen de riesgos totales con clientes (incluyendo los riesgos de firma) es de 400.553 millones de euros, lo que supone un leve descenso con respecto a la cifra de cierre de 2011. Los crecimientos de la actividad crediticia en las geografías emergentes compensan la disminución de la inversión en España fruto del proceso de desapalancamiento que se está produciendo en este país.

Por su parte, los riesgos dudosos se sitúan en 16.096 millones de euros a 31-3-2012, lo que compara con los 15.866 millones de final de 2011. El ligero aumento se debe, principalmente, al empeoramiento de los índices de morosidad en España, a un leve impacto negativo de los tipos de cambio y a una mayor exigencia de carácter regulatorio en México. En cuanto a los movimientos de dudosos del trimestre, tanto las entradas brutas como las recuperaciones se sitúan por debajo del promedio trimestral del año anterior, por lo que las recuperaciones sobre entradas en mora suponen el 60,9%.

Con ello, la tasa de mora del Grupo finaliza el primer trimestre de 2012 en el 4,0%,. Por áreas de negocio su evolución es dispar. Se incrementa ligeramente en España (4,9% frente a 4,8% a cierre de 2011) y en México (3,8% a 31-3-2012 y 3,7% a 31-12-2011). Por el contrario, disminuye en Estados Unidos hasta situarse en el 3,2% (3,5% a diciembre de 2011), gracias a una nueva mejora de la calidad de los activos del área. Por último, en América del Sur y en Eurasia este ratio se mantiene en niveles históricamente bajos (2,3% y 1,6%, respectivamente, a cierre de marzo de 2012).

Por lo que respecta a los fondos de cobertura para los riesgos con clientes, totalizan 9.726 millones de euros a 31-3-2012. De este total, las provisiones genéricas y por riesgo país suman 3.061 millones y representan un 31,5%.

Finalmente, la tasa de cobertura de los riesgos dudosos termina en el 60% a 31-3-2012. Por áreas de negocio, España y América del Sur prácticamente repiten el dato de diciembre de 2011 (43% y 141%, respectivamente). Por su parte, Estados Unidos mejora hasta el 75% y Eurasia y México retroceden hasta el 114% y el 116%, respectivamente.

Reforma del sistema financiero español

La exposición de BBVA al colectivo inmobiliario sujeto al RDL 02/2012 es de 22.089 millones de euros (de los cuales, el 63% corresponde a promotor y el 37% a inmuebles). Por lo que respecta a la cartera promotora, supone tan sólo el 7% del total de crédito doméstico, frente al 18% de la media del sistema financiero español.

Por situación de los activos, el 63% son activos problemáticos (26% dudosos, 15% subestándar y 59% adjudicados) y el 37% es riesgo vivo.

Por tipología de activos, sobre el total de la cartera promotora, el 49,4% corresponde a promociones terminadas, el 16,0% a promociones en curso, el 26,2% a suelo y el 8,5% corresponde al resto de activos, incluyendo los que disponen de garantía personal.

Riesgo de crédito (1)

(Millones de euros)


31-03-12 31-12-11 30-09-11 30-06-11 31-03-11
Riesgos dudosos 16.096 15.866 15.970 15.790 15.528
Riesgos totales 400.553 400.709 390.723 391.380 383.043
Fondos de cobertura 9.726 9.688 9.503 9.576 9.490
De carácter específico 6.666 6.471 6.584 6.485 6.516
De carácter genérico y riesgo-país 3.061 3.218 2.919 3.090 2.974
Tasa de mora (%) 4,0 4,0 4,1 4,0 4,1
Tasa de cobertura (%) 60 61 60 61 61
(1) Incluidos riesgos de firma.

Evolución de los riesgos dudosos

(Millones de euros)


1º Trim. 12 4º Trim. 11 3er Trim. 11 2º Trim. 11 1er Trim. 11
Saldo inicial 15.866 15.970 15.790 15.528 15.685
Entradas 3.092 3.610 2.918 3.713 2.804
Recuperaciones (1.882) (2.752) (1.874) (2.484) (1.882)
Entrada neta 1.210 858 1.044 1.229 922
Pases a fallidos (1.006) (1.138) (876) (939) (1.140)
Diferencias de cambio y otros 26 176 12 (28) 61
Saldo al final de período 16.096 15.866 15.970 15.790 15.528
Pro memoria:




Créditos dudosos 15.880 15.647 15.689 15.515 15.210
Riesgos de firma dudosos 216 219 281 275 319

Riesgos dudosos

(Millones de euros)

Recuperaciones sobre entradas en mora

(Porcentaje)

Tasas de mora y cobertura

(Porcentaje)

Detalle de saldos finalidad promoción inmobiliaria

(Millones de euros)


31-3-12 % peso 31-12-11 % peso Variación absoluta
Con Garantía Hipotecaria 12.667 91,5 15.053 92,7 (2.386)
Edificios Terminados 6.831 49,4 7.698 47,4 (867)
Edificios en construcción 2.216 16,0 3.010 18,5 (794)
Suelo 3.620 26,2 4.345 26,8 (725)
Sin Garatía Hipotecaria y otros 1.173 8,5 1.182 7,3 (9)
Total 13.840 100,0 16.235 100,0 (2.395)

Cobertura de saldos finalidad promoción inmobiliaria

(Millones de euros a 31-03-12)


Importe riesgo Exceso sobre
garantía(1)
Provisiones % cobertura
sobre exceso
% cobertura
sobre riesgo
Dudosos 3.745 1.718 1.004 58 27
Substandar 2.053 866 260 30 13
Genérica

449

Total 5.798 2.584 1.713 66 30
(1) Exceso tras garantías actualizadas y haircut adicional establecido por normativa BdE

Activos procedentes de adjudicados y compras

(Millones de euros a 31-03-12)


Importe bruto Provisiones % Cobertura Importe neto
Procedentes de finalidad inmobiliara 5.452 1.898 35 3.554
Prodecentes de financiación a adquisición de vivienda 1.644 467 28 1.177
Resto de activos 1.153 475 41 678
Total 8.249 2.840 34 5.409

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