A continuación se muestran el total de los requerimientos de capital desglosado por riesgo de crédito, riesgo de la cartera de negociación, riesgo de cambio, riesgo operacional y otros requerimientos a 31 de diciembre de 2012 y 2011.
En el importe total por riesgo de crédito, se incluyen las posiciones en titulizaciones (método estándar y avanzado) y las posiciones en renta variable.
Requerimientos de capital por tipo de riesgo
(Millones de euros)
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Importe Capital | |
|---|---|---|
| Categorías de exposición y tipos de riesgo | 2012 | 2011 |
| Administraciones Centrales y Bancos Centrales | 1.229 | 709 |
| Administraciones regionales y Autoridades Locales | 149 | 284 |
| Entidades Sector Público y otras Instituciones Públicas | 86 | 100 |
| Bancos Multilaterales de Desarrollo | 2 | 0 |
| Instituciones | 357 | 295 |
| Empresas | 5.190 | 5.216 |
| Minoristas | 2.420 | 2.137 |
| Garantizadas con Inmuebles | 1.663 | 1.588 |
| Situación en mora | 694 | 639 |
| Alto riesgo | 155 | 210 |
| Bonos Garantizados | 8 | 1 |
| Instituciones y Empresas C/P | 12 | 14 |
| Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) | 4 | 17 |
| Otras Exposiciones | 1.039 | 942 |
| Posiciones en titulización | 239 | 406 |
| TOTAL RIESGO DE CRÉDITO MÉTODO ESTÁNDAR | 13.246 | 12.558 |
| Administraciones Centrales y Bancos Centrales | 17 | 45 |
| Instituciones | 1.139 | 1.252 |
| Empresas | 5.135 | 6.139 |
| Minoristas | 2.060 | 2.153 |
| Cubiertas con hipotecas sobre inmuebles | 1.190 | 1.524 |
| Exposiciones renovables admisibles | 598 | 489 |
| Otros Activos Minoristas | 272 | 141 |
| Renta Variable | 795 | 706 |
| Según método: | ||
| Método Simple | 176 | 217 |
| Método PD/LGD | 497 | 371 |
| Modelos Internos | 122 | 118 |
| Según naturaleza: | ||
| Instrumentos cotizados | 517 | 495 |
| Instrumentos no cotizados en carteras suficientemente diversificadas | 278 | 212 |
| Posiciones en titulización | 122 | 53 |
| TOTAL RIESGO DE CRÉDITO MÉTODO AVANZADO | 9.268 | 10.350 |
| TOTAL RIESGO DE CRÉDITO | 22.514 | 22.908 |
| Estándar: | 155 | 161 |
| Riesgo de Precio de las posiciones en Renta Fija | 119 | 106 |
| Riesgo de Correlación | 12 | 35 |
| Riesgo de Precio de las posiciones en acciones y participaciones | 23 | 20 |
| Avanzado: Riesgo de Mercado | 693 | 688 |
| TOTAL RIESGO DE LA CARTERA DE NEGOCIACIÓN | 847 | 849 |
| RIESGO DE CAMBIO (MÉTODO ESTÁNDAR) | 540 | 386 |
| RIESGO OPERACIONAL(1) | 2.405 | 2.348 |
| OTROS REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS | 47 | 71 |
| REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS | 26.353 | 26.562 |
La variación de los requerimientos de capital por riesgo de crédito muestra movimientos opuestos, por un lado reflejan la reducción de activos del negocio en España en línea con el proceso de desapalancamiento de la economía del país, y en sentido contrario, la inversión crediticia en América del Sur que creció durante el ejercicio de manera muy significativa gracias a la buena evolución de las economías de la mayor parte de los países de dicha región en los que el Grupo tiene presencia. La apreciación de las divisas en el período también impactan en el aumento de los activos ponderados por riesgo.
El aumento que se observa en los requerimientos de capital por riesgo de cambio es debido a incrementos en la parte no cubierta de las posiciones estructurales.
En los importes presentados en el cuadro anterior referentes al riesgo de crédito se incluye el riesgo de contraparte de la cartera de negociación con el siguiente detalle:
(Millones de euros)
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Importe Capital | |
|---|---|---|
| Riesgo de Contraparte Cartera de Negociación | 2012 | 2011 |
| Método Estandar | 205 | 214 |
| Método Avanzado | 481 | 749 |
| Total | 686 | 962 |
La gestión de nuevos acuerdos de netting y colateral han permitido reducir el requerimiento de capital por riesgo de contraparte.
Actualmente el Grupo no dispone de requerimientos de recursos propios por riesgo de liquidación de la cartera de negociación.